东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生

不 定 期 份 额 折 算 的 提 示 公 告

根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基

金合同” ） 关于不定期份额折算的相关规定， 当可转债 B 份额的基金份额净值达

到0.450 元， 本基金将对可转债 A 份额 （150164） 、 可转债B 份额 （150165）以

及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至 2017 年 8 月 29 日，可转债 B 份额的

基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值， 在此提请投资者密切关

注可转债 B 份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于可转债 A 份额、可转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，

不定期份额折算后， 可转债A 份额、 可转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。

特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、 本基金可转债B 份额表现为高风险、 高收益的特征， 不定期份额折算后

其 杠 杆 倍 数 将 大 幅 降 低 ， 恢 复 到 初 始 的 3.33 倍 杠 杆 水 平 ， 相 应 地 ， 可 转 债 B

份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、 由于触发折算阈值当日， 可转债 B 份额的净值可能已低于阈值， 而折算

基准日在触发阈值日后才能确定， 因此折算基准日可转债 B 份额的净值可能与折

算阈值 0.450 元有一定差异。

四、本基金可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定

期份额折算后可转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化， 由持有单一的低

风险收益特征可转债A 份额变为同时持有低风险收益特征可转债A 份 额与较低风

险收益特征东吴转债份额的情况， 因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不

确定性将会增加。 此外， 东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额， 其份额