经济 > 最热看点

银监会拟出台银行流动性新规:落实国际标准,控制期限错配

2017-12-07 09:13:17   

银监会进一步完善了对商业性银行的流动性风险监管要求。

12月6日,银监会网站发布《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》(以下简称“《意见稿》”)。此次修订的内容包括三个方面:一是新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三个量化指标;二是进一步完善流动性风险监测体系,对部分监测指标的计算方法进行了合理优化,强调其在风险管理和监管方面的运用;三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

现行的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称“《办法》”)只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚向澎湃新闻指出,过去一段时间,金融同业发展过快,确实导致部分银行的流动性风险显得比较突出,在这一背景下,结合国际标准,进一步完善流动性风险的监管要求还是很迫切的。不过,流动性新规的短期影响应该不大,因为“三三四”大检查后,银行流动性风险已经释放的差不多了。

落实国际标准,控制期限错配

新修订的《意见稿》新引入了净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率三个量化指标。

商业银行流动性风险监管指标

净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源,以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。流动性匹配率衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构,旨在引导商业银行合理配置长期稳定负债、高流动性或短期资产,避免过度依赖短期资金支持长期业务发展,提高流动性风险抵御能力。而优质流动性资产充足率则旨在确保银行保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产,在压力情况下银行可通过出售或抵(质)押的方式变现这些资产以满足未来30天内的流动性需求。

在曾刚看来,《意见稿》主要做了两个方面的完善。一是将国际标准在中国落地;二是对小银行简化监管要求和大银行的监管要求相统一。

具体来看,《意见稿》新引入的三个量化指标中,净稳定资金比例和流动性匹配率是国际标准在中国的落地。净稳定资金比例国际标准是巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分。巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。而现行的《办法》是在2013年通过,2014年3月1日期施行的,仅仅引入了流动性覆盖率指标。

上一页1/2下一页
分享到:
0 0

为您推荐

加载更多>>